МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИНДЕКСНОГО ПОРТФЕЛЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТА РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

Козлов Н.; Кохно Павел

Русский

Главная>Выпуск 8>МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИНДЕКСНОГО ПОРТФЕЛЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТА РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИНДЕКСНОГО ПОРТФЕЛЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТА РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

Оглавление

Аннотация Оценить Содержание публикации

Библиография Комментарии

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИНДЕКСНОГО ПОРТФЕЛЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТА РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

Аннотация

Код статьи

S0207-36760000616-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Козлов Н. Связаться с автором Кохно Павел

Выпуск

Выпуск 8

Страницы

72-102

Аннотация

В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ и при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т.е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.

Классификатор

Дата публикации

31.08.2008

Всего подписок

Всего просмотров

828

Оценка читателей

0.0 (0 голосов)

Цитировать Скачать pdf

ГОСТ	Козлов Н. , Кохно П. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИНДЕКСНОГО ПОРТФЕЛЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТА РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ // Общество и экономика. – 2008. – Выпуск 8 C. 72-102 .
MLA	Kokhno, Pavel, Kozlov, N. "MODELS OF RISK MANAGEMENT OF INDEX PORTFOLIO AND THEIR APPLICATION IN CALCULATION OF RUSSIA'S STOCK INDICES." Obshchestvo i ekonomika. 8 (2008).:72-102.
APA	Kokhno P., Kozlov N. (2008). MODELS OF RISK MANAGEMENT OF INDEX PORTFOLIO AND THEIR APPLICATION IN CALCULATION OF RUSSIA'S STOCK INDICES. Obshchestvo i ekonomika. no. 8, pp.72-102

Комментарии

Войти через