Библиография
Дополнительные библиографические источники и материалы
Камбарбаева Г.С. (2011). Задача составления эффективного портфеля в модели рынка согласно Белецкому и Плиске // Вестник МГУ. Серия 1. Математика, механика. № 5. С. 14–20.
Полянин А.Д. (2001). Справочник по линейным уравнениям математической физики. М.: Физматлит.
Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В. (1978). Справочник по теории вероятностей и математической статистике. Киев: Наукова думка.
Beletzki T.R., Pliska S.R. (1999). Risk Sensitive Dynamic Asset Management // Appl. Math. Optimization. Vol. 39. No. 3. Р. 337–360.
Cordero-Soto R., Lopez R.M., Suazo E., Suslov S.K. (2008). Propagator of a Charged Particle with a Spin in Uniform Magnetic and Perpendicular Electric Fields // Lett. Math. Phys. Vol. 84. No. 2–3. Р. 159–178.
Markowitz H.M. (1952). Portfolio selection // J. of Finance. Vol. 7. No. 1. Р. 77–91.
Nagai H. (1996). Bellman Equations of Risk-Sensitive Control // SIAM J. Control and Optimization. Vol. 34. Р. 74–101.
Комментарии
Сообщения не найдены